ベータ値、決定係数、平均変動率−SENSEX指数関連情報インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】
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SENSEX指数 ベータ値、決定係数、平均変動率



SENSEX指数のベータ値と決定係数です。
ベータ値とは、その株価と市場全体の株価の相関関係を指し、
市場の動きを1とした場合、どの程度変化するかを示したものになります。
下表の場合、最もSENSEX指数と相対的に変動が少ないのが、ITCであり、
最も変動するのが、サティヤムコンピューターという事になります。
この値が高ければ、変動が大きいという事ではありません、
比較した市場との相対的な変動です。
決定係数とは、統計学上の言葉で、因果関係の度合いを見るものです。
「ファンドとそのベンチマーク」の関連性によく使われますが、
ここでは、SENSEX指数と下表の個別ベータ値の因果関係の信頼度を
意味していると考えてください。
決定係数は1から0の数字で表され、1に近い程、因果関係が強くなり、
1のとき完全な因果関係を持つ事になります。
例えば、下表ではインフォシスとICICI銀行のベータ値は同じですが、
インフォシスの方がSENSEX指数の動きと関連が強いと言えます。

銘柄 ベータ値 決定係数 1日の平均変動率(%)
A C C 0.61 0.17 1.43
バジャジ・オート 0.8 0.23 1.65
ブハルティ・テレベンチャーズ 1.05 0.23 2.17
バーラト重電機(BHEL) 0.75 0.19 1.7
シプラ 0.91 0.25 1.79
ドクターレッディー 0.71 0.21 1.53
グラシム・インダストリーズ 0.78 0.3 1.4
グジャラート・アムブジャ・セメント 0.89 0.25 1.74
HDFC 0.76 0.15 1.92
HDFC銀行 0.88 0.24 1.76
ヒーロー・ホンダ 0.79 0.15 2.01
ヒンダルコ・インダストリーズ 0.95 0.31 1.68

ヒンドゥスタン・リーバ

0.75 0.17 1.8
ICICI銀行 1.15 0.35 1.91
インフォシス・テクノロジー 1.15 0.46 1.66
ITC 0.56 0.11 1.64
ラーセン&トゥブロ 0.85 0.19 1.92
マルチウドヨグ 1.08 0.3 1.92
ナショナル・サーマル・パワー 0.88 0.31 1.54
O N G C  0.94 0.4 1.46
ランバクシーラボラトリーズ 0.79 0.18 1.82
リライアンス 1.15 0.47 1.64
リライアンスエネルギー 1.03 0.28 1.92
サティヤム・コンピュター   1.48 0.5 2.05
インドステイト銀行 1.23 0.43 1.83
タタ・コンサルタンシー・サービシズ 0.87 0.24 1.72
タタ・モーターズ 1.17 0.38 1.87
タタ・パワー 1.17 0.33 1.99
タタ・スティール 1.13 0.41 1.72
ウィプロ 1.28 0.5 1.78
平均 1 - 0.98
                       (出所:BSE 2004年10月〜2005年9月のデータ)





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